مقاله اعتبارسنجی مشتریان با کمک شبکه های عصبی

تعداد صفحات: ۳۹ | قابل ویرایش

چکیده

مؤسسات اعتباری که بانک‌ها رکن اساسی آن شناخته می‌شوند، برای در اختیار قرار دادن انواع تسهیلات اعطایی به مشتریان خود‌، نیاز به انجام بررسی‌های کاملی به منظور شناخت متقاضیان از ابعاد کیفی و کمّی دارند؛ تا از این طریق، ارزیابی کاملی از سنجش توان بازپرداخت و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات و خدمات تأمین مالی از سوی آنان، به عمل آید، این بررسی‌ها را به طور عام «اعتبارسنجی» گویند.

بنابراین، اعتبارسنجی یعنی سنجیدن ظرفیت افراد در استفاده از منابع از جمله تسهیلات اعطایی بانکی، که شامل: سنجش توانایی مدیریت‌، موضوع استفاده از تسهیلات‌، به‌کارگیری صحیح منابع‌، سودآوری‌، میزان نیاز به منابع‌، نحوه بازگشت آن و ارزیابی ریسک اعتباری مشتری و … می‌باشد.

شاخص‌های تعیین‌کننده ظرفیت منابع مالی مورد نیاز یک واحد اقتصادی (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) در بخش‌های مختلف اقتصادی، معمولاً حجم و نحوه فعالیت‌، میزان خرید و فروش‌، هزینه‌ها و تعهدات جاری و استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت به منظور گسترش فعالیت‌ها و کسب سهم بیشتری از بازار می‌باشد.

بنابراین، مؤسسات به منظور دستیابی به اهداف و استراتژی‌های تعیین شده‌، ممکن است با محدودیت امکانات مالی مواجه شوند؛ در نتیجه، برای تأمین آن، به مؤسسات تأمین مالی ـ از جمله بانک‌ها ـ مراجعه می‌نمایند.

مقدمه

یکی از زمینه‌های کاربردی شبکه‌های عصبی در فعالیت‌های مالی، رتبه‌بندی مشتریان وارزیابی تقاضای وام است.به این طریق می‌توان تصمیم گرفت که به چه کسی و به چه مقداری وام می‌توان پرداخت کرد.ارزیابی ریسک نپرداختن ،یعنی ارزیابی احتمال اینکه وام گیرنده چقدر از پرداخت وام سربارزند. در این مورد از پرسپترون‌های چند لایه با موفقیت استفاده شده است.مزیت شبکه عصبی در این است که می‌تواند از هزاران نمونه قبلی در تاریخچه فعالیت‌های مالی شرکت استفاده کند، ویژگی‌های برجسته را فرا بگیرد و از طریق آنها پیامدها را پیش بینی کند.

در بیشتر بانک‌های ایران وام بر اساس نظر ارزیابان اعطا می‌شود که این روش به مدت زمان زیاد و نیروهای خبره نیاز داردوازطرفی هزینه بر نیز است.

بعضی از پیش زمینه‌های شبکه عصبی را می‌توان در اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم مشاهده کرد.در این دوره،کارهای اساسی در فیزیک ،روانشناسی و نوروفیزیولوژی توسط دانشمندانی چون “هرمان فون هلمهلتز” (۱)، “ارنست ماخ” (۲) و “ایوان پاولف” (۳) انجام گرفت.این کارهای اولیه عموماً بر نظریه‌های کلی یادگیری تأکید داشته‌اند و به مدل‌های مشخص ریاضی عملکرد نورون‌ها اشاره نداشته اند.

دیدگاه جدید شبکه‌های عصبی در دهه ۴۰ قرن بیستم درست زمانی مطرح شد، که “وارن مک کلوث” و “والتر پیتس” (۴) نشان دادند که شبکه‌های عصبی در اصل می‌توانند هر تابع حسابی و منطقی را محاسبه کنند.

کاراین افرادرا می‌توان نقطه شروع حوزه علمی شبکه‌های عصبی مصنوعی نامید.این موضوع از سوی دونالدهب(۵) شخصی که عمل شرط گذاری را برای یادگیری نورون‌های بیولوژیکی ارائه داده ،ادامه یافت.

اعتبار سنجی

اعتبارسنجی مشتریان حلقه مفقوده زنجیره فعلی بانکداری به ویژه در بخش اعطای اعتباراست که می‌تواند میزان مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها را کاهش داده و عرضه محصولاتی چون کارت اعتباری را برای بانک‌ها جذاب‌تر نماید. شرکت اطلاع‌رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان در سال ۱۳۸۶ با سرمایه‌گذاری بانک سامان و با ایجاد مرکز جامع اعتبار سنجی برای پاسخگویی به نیاز بانک‌ها و موسسات مالی پا به عرصه فعالیت نهاد و از آغاز با بررسی‌های همه جانبه و انجام بررسی مقایسه‌ای بین بهترین و مطرح‌ترین شرکت‌های بین‌المللی، اقدام به انتخاب همکاران استراتژیک و راه‌حل‌های مناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران نمود.

مهم‌ترین همکار استراتژیک شرکت اطلاع‌رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان، شرکت اکسپرین با تجربه سالیان متمادی در بیش از هفتاد کشور جهان می‌باشد که نمایندگی انحصاری و مادام‌العمر آن از بدو تاسیس شرکت اخذ گردیده و بخش عمده‌ای از راه‌حل‌های ارائه شده را محصولات این شرکت تشکیل می‌دهد.

ورود تکنولوژی‌های جدید به کشورهایی مثل ایران مستلزم پیروی از همان الگوی ابداع و ترویج آن در کشور مبدا است تا در وهله نخست فرهنگ استفاده از محصول جدید ایجاد شده و سپس بازار مناسبی برای عرضه داشته باشد؛ حال آنکه چنین ترتیبی عمدتا وجود ندارد. به عنوان مثال ابتدا پیجر وارد بازار شد و پس از مدت نسبتا زیادی تلفن همراه فراگیر شد، از این‌رو هنوز از پیجر برای برخی امور استفاده می‌شود؛ اما در ایران ورود این دو محصول تقریبا همزمان بود و خیلی زود شبکه‌هایی که خدمات پیجر ارائه می‌کردند به شبکه‌های محلی منحصر شدند.

اعتبارسنجی مشتری و انتخاب بازار هدف

در حال حاضر، امتیاز اعتباری مهمترین عامل برای اختصاص یک کارت اعتباری برای مشتریان به شمار می‌رود‌، زیرا شرکت‌های ارائه دهنده کارت اعتباری با انجام تحقیقات بازاریابی توانسته‌اند نیازمندی‌های گروه‌های مختلف مصرف‌کننده را استخراج کرده و مناسب‌ترین محصول برای هر گروه را عرضه نمایند.

این شرکت‌ها از امتیاز اعتباری به دو منظور استفاده می‌کنند:

اول: کاهش ریسک؛ این شرکت‌ها سقف اعتبار پایین‌تری برای افرادی که ریسک بیشتری دارند (احتمال عدم بازپرداخت به موقع بدهی آنها زیاد است)، در نظر می‌گیرند.

دوم: مقاصد بازاریابی؛ کارت‌هایی که برای گروه اعتباری خوب و عالی (با امتیاز اعتباری بالا) اختصاص یافته معمولا ارزش افزوده بیشتری دارند. علاوه بر آن برنامه‌های وفادارسازی شرکت‌ها و موسسات مختلف مانند شرکت‌های هواپیمایی نیز از طریق این کارت‌ها پیاده سازی می‌شود.

به عبارتی نه تنها بانک این گروه را به عنوان گروه هدف قرار می‌دهد، بلکه سایر شرکت‌ها نیز از اشتراکات  و سلایق این گروه‌ها بهره می‌برند. در همین حال، کارت‌های اعتباری که معمولا از نظر هزینه اشتراک سالانه و نرخ سود گران‌تر می‌باشند، به گروه‌های اعتباری متوسط و بد پیشنهاد می‌شود.

با این عمل علاوه بر اینکه ریسک این مشتریان پوشش داده می‌شود و سود بانک افزایش می‌یابد، تمایل افراد به بهبود امتیاز اعتباری بیشتر شده و نوعی ارتقای فرهنگی در زمینه رفتار بازپرداختی مشتریان صورت می‌گیرد.

منابع فارسی

۱-دکتر محمد باقر منهاج،دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر،مبانی شبکه‌های عصبی

۲-آر.بیل و تی.جکسون، ترجمه دکتر محمود البرزی،آشنایی با شبکه‌های عصبی

۳-پایان نامه،خالقی ، نادر، “قابلیت پاسخگویی صورت‌های مالی به نیاز‌های اطلاعاتی اعتبار دهندگان ” ، دانشگاه شهید بهشتی پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۷۹ ،راهنما ،خدایی نژاد

۴-پایان نامه،مهرودی،فرید،”بررسی و تحلیل نحوه اعطای تسهیلات در نظام بانکی”،دانشگاه علوم و فنون مازندران،پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۸،راهنما،مظفر قنبر زاده