پایان نامه طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی

تعداد صفحات: ۷۵ | قابل ویرایش

فهرست

عنوان ………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………۱

فصل اول : کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………….۳

بیان مساله …………………………………………………………………………………………۸

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ………………………………………………………………………..۱۰

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………۱۱

سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق ) ……………………………………………………………۱۲

متغیرهای پژوهشی …………………………………………………………………………………۱۴

فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………..۱۶

اعتبار سنجی ……………………………………………………………………………………….۱۷

نظام جامع سنجش اعتبار ……………………………………………………………………………..۱۸

اعتبارسنجی مشتری و انتخاب بازار هدف …………………………………………………………………۲۰

شرکت های اعتبارسنجی …………………………………………………………………………….۲۴

رتبه های اعتباری …………………………………………………………………………………..۲۵

عوامل تاثیرگذار در رتبه اعتباری ……………………………………………………………………..۲۶

رتبه اعتباری ایران ………………………………………………………………………………….۲۷

رتبه بندی اعتبار ……………………………………………………………………………………۲۸

فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات ………………………………………………………………..۲۹

شبکه عصبی ………………………………………………………………………………………۳۰

مطالعه موردی ……………………………………………………………………………………..۳۱

آماده سازی داده ها ………………………………………………………………………………..۳۳

تعریف و جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………..۳۳

طراحی شبکه ……………………………………………………………………………………..۳۵

نهایی کردن و آموزش مدل ………………………………………………………………………….۳۵

شیوه های اعتبار سنجی ………………………………………………………………………………۳۷

افزایش ریسک اعتباری بانک ها ………………………………………………………………………۳۷

ضرورت تخصیص ذخیره مناسب به منظور پوشش زیان احتمالی ………………………………………………۳۸

تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه …………………………………………………………………..۳۸

آثار اجتماعی و اقتصادی تاخیر پرداخت دیون ……………………………………………………………۳۸

نرخ استعلام های روزانه بانک ها از سامانه اعتبارسنجی …………………………………………………….۴۱

منافع گزارش های اعتباری …………………………………………………………………………..۴۳

اعتبار سنجی مشتریان اعتباری در بانکداری نوین …………………………………………………………۴۶

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………۵۱

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….۵۴

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………۵۶

چکیده

بازار اعتبارات مصرفی در ایران با تشکیل بانکهای خصوصی رونق یافته است. فعالیت اصلی در این بازار اعطای تسهیلات مصرفی به متقاضیان بوده و این امر نیاز به اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات جهت کاهش ریسک اعتباری دارد. امروزه سیستمهای هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده‌اند.

بررسی و تصویب اعتبارات یکی از کاربردهای شبکه عصبی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی وام مضاربه با استفاده از شبکه های عصبی جهت رتبه بندی اعتباری شکل گرفته است. به دنبال این هدف ابتدا عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسایی گردید و سپس مشتریان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسید گذشته تقسیم شدند.

در مرحله بعد مدلهای شبکه عصبی پس از طراحی؛ با داده‌های آموزشی؛ آموزش داده شده و سپس با داده‌های آزمایشی مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از مدلهای رتبه بندی شبکه‌های عصبی قابل پیش بینی است.

مقدمه

یکی از زمینه‌های کاربردی شبکه‌های عصبی در فعالیت‌های مالی، رتبه‌بندی مشتریان وارزیابی تقاضای وام است.به این طریق می‌توان تصمیم گرفت که به چه کسی و به چه مقداری وام می‌توان پرداخت کرد.ارزیابی ریسک نپرداختن ،یعنی ارزیابی احتمال اینکه وام گیرنده چقدر از پرداخت وام سربارزند. در این مورد از پرسپترون‌های چند لایه با موفقیت استفاده شده است.مزیت شبکه عصبی در این است که می‌تواند از هزاران نمونه قبلی در تاریخچه فعالیت‌های مالی شرکت استفاده کند، ویژگی‌های برجسته را فرا بگیرد و از طریق آنها پیامدها را پیش بینی کند.

در بیشتر بانک‌های ایران وام بر اساس نظر ارزیابان اعطا می‌شود که این روش به مدت زمان زیاد و نیروهای خبره نیاز داردوازطرفی هزینه بر نیز است.

بعضی از پیش زمینه‌های شبکه عصبی را می‌توان در اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم مشاهده کرد.در این دوره،کارهای اساسی در فیزیک ،روانشناسی و نوروفیزیولوژی توسط دانشمندانی چون “هرمان فون هلمهلتز” (۱)، “ارنست ماخ” (۲) و “ایوان پاولف” (۳) انجام گرفت.این کارهای اولیه عموماً بر نظریه‌های کلی یادگیری تأکید داشته‌اند و به مدل‌های مشخص ریاضی عملکرد نورون‌ها اشاره نداشته اند.

بیان مسأله

اعطای تسهیلات بانکی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد. زیرا با افزایش کمی سرمایه، باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.  اما در اعطای تسهیلات، بانکها با خطر بزرگی که به آن ریسک اعتباری می‌گویند مواجه هستند. این ریسک علت مواجهه بانک‌ها با بحران‌های عمده مالی است.

ریسک اعتباری را می‌توان احتمال عدم بازپرداخت وام از طرف متقاضی در نظر گرفت.  که بایستی مدیریت گردد. برای مدیریت ریسک اعتباری از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد یکی از روش‌ها طراحی نظام تعیین درجه اعتباری برای دریافت کنندگان تسهیلات است.

هدف از این تحقیق این است که در بازار اعتبارات با طراحی و استقرار سیستم اعتبار سنجی مشتریان، به دنبال شناسایی الگوهای رفتاری مشتریان و در نتیجه ایجاد امکان پیش بینی رفتار است. ارزیابی اعتبار مشتریان زمینه بسیار پیچیده‌ای در فعالیت‌ها به حساب می‌آید. تعداد عوامل و پیچیدگی روابط مالی، اقتصادی و رفتاری، ارزیابی اعتبار را بسیار دشوار می‌سازد.

از طرفی امر ارزیابی اغلب باید در محدوده زمانی کوتاهی صورت پذیرد زیرا طولانی شدن فرآیند ارزیابی موجب تاخیر در عملیات و در نهایت موجب افزایش هزینه‌ها خواهد شد. از طرف دیگر عدم دقت احتمالی در ارزیابی می‌تواند به تصمیمات اشتباه و در نهایت زیان‌های گزاف منجر گردد. محدودیت زمانی و ضرورت دقت در ارزیابی، پیچیدگی موضوع را دو چندان می‌کند.

اعتبار سنجی

اعتبار سنجی مشتریان حلقه مفقوده زنجیره فعلی بانکداری به ویژه در بخش اعطای اعتباراست که می‌تواند میزان مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها را کاهش داده و عرضه محصولاتی چون کارت اعتباری را برای بانک‌ها جذاب‌تر نماید. شرکت اطلاع‌رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان در سال ۱۳۸۶ با سرمایه‌گذاری بانک سامان و با ایجاد مرکز جامع اعتبار سنجی برای پاسخگویی به نیاز بانک‌ها و موسسات مالی پا به عرصه فعالیت نهاد و از آغاز با بررسی‌های همه جانبه و انجام بررسی مقایسه‌ای بین بهترین و مطرح‌ترین شرکت‌های بین‌المللی، اقدام به انتخاب همکاران استراتژیک و راه‌حل‌های مناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران نمود.

مهم‌ترین همکار استراتژیک شرکت اطلاع‌رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان، شرکت اکسپرین با تجربه سالیان متمادی در بیش از هفتاد کشور جهان می‌باشد که نمایندگی انحصاری و مادام‌العمر آن از بدو تاسیس شرکت اخذ گردیده و بخش عمده‌ای از راه‌حل‌های ارائه شده را محصولات این شرکت تشکیل می‌دهد.

نظام جامع سنجش اعتبار

نظام جامع سنجش اعتبار، مرکز مستقلی است که اطلاعات جامع و کامل درباره استفاده ‌کنندگان تسهیلات اعتباری را فراهم می‌آورد. این اطلاعات به طور خاص حاوی اطلاعات رفتار اعتباری اشخاص شامل اطلاعات هویتی و اطلاعات پرونده‌های تسهیلاتی و به خصوص اطلاعات سوابق بازپرداخت تسهیلات می‌باشد.

داده‌های گردآوری شده در نظام جامع سنجش اعتبار برای سه گروه کاربردی است. دسته اول برای اعتباردهندگان جهت اخذ تصمیم‌های بهتر در مورد محاسبه ریسک و بازاریابی و اعطای تسهیلات جدید به مشتریان؛ دسته دوم برای مصرف‌کنندگان و کسب و کارها به منظور دستیابی به تسهیلات بیشتر و مناسب‌تر و دسته سوم برای دولت و بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار اعتبارات و تسهیلات.

امروزه استفاده از این امکانات با توجه به افزایش بدهی مشتریان تسهیلات اعتباری و افزایش میزان مطالبات معوق و همچنین تنوع و رشد این محصولات که به نوبه خود با افزایش انواع تقلب همراه خواهد بود، به یک نیاز روزافزون و ضروری در کشور تبدیل شده است. خدمات یک مرکز سنجش اعتبار می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خدمات مصارف عمومی‌و همچنین شرکت‌های مخابراتی یعنی تلفن‌های ثابت و همراه، قرار گیرد.

منابع و ماخذ

۱-دکتر محمد باقر منهاج،دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر،مبانی شبکه‌های عصبی

۲-آر.بیل و تی.جکسون، ترجمه دکتر محمود البرزی،آشنایی با شبکه‌های عصبی

۳-پایان نامه،خالقی ، نادر، “قابلیت پاسخگویی صورت‌های مالی به نیاز‌های اطلاعاتی اعتبار دهندگان ” ، دانشگاه شهید بهشتی پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۷۹ ،راهنما ،خدایی نژاد

۴-پایان نامه،مهرودی،فرید،”بررسی و تحلیل نحوه اعطای تسهیلات در نظام بانکی”،دانشگاه علوم و فنون مازندران،پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۳۷۸،راهنما،مظفر قنبر زاده

۵-آر.بیل وتی .جکسون،۱۳۸۳، “آشنایی باشبکه های عصبی”،ترجمه محمودالبرزی  ، (تهران:انتشارات دانشگاه شریف ،چاپ دوم)

۶- اصغری اسکویی،محمدرضا،۱۳۸۱، کاربرد شبکه های عصبی درپیش بینی سریهای زمانی ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره۱۲،پاییز.

۷- البرزی ، محمود،۱۳۷۷،”روش تحقیق ازدید گاه آمار”دانشگاه شهید بهشتی،چهارمین کنفرانس بین المللی آمار ایران.

۸- البرزی،محمود،عبده تبریزی،حسین،۱۳۷۷،”مدلهای ارزیابی اعتبار مشتریان بااستفاده از شبکه های عصبی”طرح تحقیق.

۹- امیر غیاثوند،فرید، شبکه های عصبی،نشریه راه المپیاد،شماره۴.